Prozesu estokastikoak fisikan eta ekonomian: higidura browndarretik finantza-merkatuen ereduetara

Naia Ormaza Zulueta, “Prozesu estokastikoak fisikan eta ekonomian: higidura browndarretik finantza-merkatuen ereduetara,” Bachelor's Thesis (Gradu Amaierako Lana), Doble Grado Física + Ing. Electrónica, University of the Basque Country (EHU), July 2020. Directed by Josu M. Igartua Aldamiz.

Bachelor's Thesis (TFG)economíaestadística

Pollen jitters, then / the stock chart trembles the same / Langevin's soft kick

Student

Naia Ormaza Zulueta

Degree

Doble Grado Física + Ing. Electrónica

Course

2019/20

Defended

2020-07-13

Language

Basque (EU)

Direction

Josu M. Igartua Aldamiz

Status

Certified

Record

2 referenced files · full text indexed in the private corpus

Abstract

Gradu Amaierako Lan honek prozesu estokastikoak aztertzen ditu fisikaren eta ekonomiaren esparruetan, higidura browndarretik finantza-merkatuen ereduetaraino. Helburu nagusiak dira sistema fisiko bat eta ekonomiko bat independenteki eraikitzea eta aztertzea, eta horiek ezaugarritzen dituzten funtsezko propietateak komunak izan daitezkeen zehaztea. Lehenik, prozesu estokastikoek araututako sistema fisikoa planteatzen da: jariakin batean dauden partikula browndarren multzo bat, Langevin-en ekuazioaren bidez modelizatua eta simulazioen bidez egiaztatua. Ondoren, kontzeptu horiek berrerabiliz eta Yamada et al.-en lanari jarraituz, prozesu estokastikoetan oinarritutako finantza-merkatuen eredu bat eraikitzen da, eredu estokastiko huts batek Burtsaren portaera enpirikoa modelizatzeko duen baliagarritasuna aztertuz. Irudiak eta kodea Python eta FORTRAN lengoaietan garatu dira.

Key figures

Figure 1 from the thesis — Figure 1. Reproduced from the thesis; the complete document remains in the private corpus.

Figure 2 from the thesis — Figure 2. Reproduced from the thesis; the complete document remains in the private corpus.

How to cite

Naia Ormaza Zulueta (2020). Prozesu estokastikoak fisikan eta ekonomian: higidura browndarretik finantza-merkatuen ereduetara. Bachelor’s Thesis (Gradu Amaierako Lana), Doble Grado Física + Ing. Electrónica, EHU. Directed by Josu M. Igartua Aldamiz.

@mastersthesis{tfg-2020-03,
  author = {Ormaza Zulueta, Naia},
  title  = {Prozesu estokastikoak fisikan eta ekonomian: higidura browndarretik finantza-merkatuen ereduetara},
  type   = {Gradu Amaierako Lana (Bachelor's Thesis)},
  school = {University of the Basque Country (EHU)},
  address = {Leioa, Spain},
  year   = {2020},
  note   = {Directed by Josu M. Igartua Aldamiz}
}

← All supervised GrAL/TFG